期貨交易入門(mén)知識(shí)(期貨交易入門(mén)知識(shí)培訓(xùn))

2023-01-02 03:15:10財(cái)都小生

一個(gè)9個(gè)月獲利10倍的期貨交易系統(tǒng)，包含交易規(guī)則及策略（1）

我總的操作策略就是：

以最小的風(fēng)險(xiǎn)（成本價(jià)止損的技巧），獲取最大的利潤(rùn)（盈利加碼），同時(shí)抓住最大的機(jī)會(huì)（箱體，平臺(tái)，找波動(dòng)大的品種）。

操作實(shí)踐檢驗(yàn)：本人9個(gè)月獲利10倍，沒(méi)有一個(gè)月虧損。我的方法已經(jīng)可以穩(wěn)定盈利，完全嚴(yán)格操作，權(quán)益回撤一般不會(huì)超過(guò)20%。

鐵木真同學(xué)公布了自己的操作方法，很值得讓人學(xué)習(xí)，其十多年的交易所總結(jié)出來(lái)的東西，的確有很大的借鑒價(jià)值，但是系統(tǒng)是人做的，如果你不理解他的系統(tǒng)，你就無(wú)法駕馭！下面我從幾個(gè)方面分析一下

鐵木真的系統(tǒng)。

1開(kāi)倉(cāng)

這個(gè)在其系統(tǒng)中相當(dāng)明確，就是一個(gè)簡(jiǎn)單的突破信號(hào)。要么突破昨日高點(diǎn)，要么突破當(dāng)日一小時(shí)高點(diǎn)。明確，具有一致性。（三重網(wǎng)/N字+拐點(diǎn)）

2平倉(cāng)

主要采用移動(dòng)止損的平倉(cāng)方法。在獲利后用一小時(shí)K線低點(diǎn)上移作為移動(dòng)止損平倉(cāng)。其平倉(cāng)信號(hào)多采用止損信號(hào)，沒(méi)有主觀的止盈，容易把握一致性，其余平倉(cāng)方法主要從止損策略中細(xì)談。（ATR中軌，2倍盈利后采用一倍ATR跟蹤止損）

3止損策略

這個(gè)在其系統(tǒng)中用的較多。

具體分為：1）開(kāi)倉(cāng)初始止損：開(kāi)倉(cāng)的時(shí)候設(shè)置一個(gè)距離突破點(diǎn)較近的一根中K低點(diǎn)，如果止損太大，其多控制在8-10個(gè)價(jià)位（ATR中軌）。

2）開(kāi)倉(cāng)有了一定的盈利后，這個(gè)盈利被其定義為8-10個(gè)價(jià)位，止損被移到略有盈利的價(jià)位，在一定的程度上減少了試錯(cuò)的成本（1倍ATR跟蹤止損）。

3）移動(dòng)止損，這個(gè)在系統(tǒng)的平倉(cāng)中已經(jīng)說(shuō)過(guò)。

4止盈策略

這個(gè)主要用移動(dòng)止損代替，唯一一個(gè)就是當(dāng)日無(wú)太大的盈利可能主動(dòng)平倉(cāng)。

5止損后

若價(jià)格繼續(xù)往原開(kāi)倉(cāng)方向波動(dòng)時(shí)的再次進(jìn)入策略，這個(gè)也很簡(jiǎn)單，突破日內(nèi)新高開(kāi)倉(cāng)。

6過(guò)濾

采用EMA10/20線選擇方向，過(guò)濾一部分交易信號(hào)。還有一部分是交易者的主觀選擇，鐵木真選擇了日線箱體的突破，有一定的主觀性（三重網(wǎng)/N字）。

7隔夜原則

這個(gè)很可觀，主要靠浮盈抵消跳空的影響，獲取本金的最大安全。

8加碼

也采用順勢(shì)突破加碼，多用阻力位和一小時(shí)突破。通過(guò)這一策略可以在做對(duì)的時(shí)候，獲取較大的收益。

9品種

選擇波動(dòng)大的，避開(kāi)波動(dòng)小的品種。

可以看到，其系統(tǒng)解決了如何開(kāi)倉(cāng)，如何平倉(cāng)，如何止損止盈加碼，退出后的再次進(jìn)入方法，應(yīng)該是一個(gè)比較好的操作方法，避免了主觀判斷，讓交易有了一定的一致性。雖然有時(shí)候經(jīng)常被洗出，但其移動(dòng)止損避免了資金大幅回撤，而在有行情到來(lái)時(shí)，能夠獲得較大的盈利，這也是其能夠獲利的原因，所以長(zhǎng)期來(lái)看是一個(gè)正收益系統(tǒng)。

遇到頭一小時(shí)上沖，突破后一直向下的行情，怎么止損？

進(jìn)場(chǎng)后，可以設(shè)置一個(gè)最近的低點(diǎn)，不一定是第一個(gè)小時(shí)的低點(diǎn)，可能是1分鐘-30分鐘K線的一個(gè)低點(diǎn)。

下面是一些分析

止盈就是止損，隨著小時(shí)線一根根往上疊加，就不斷提高止損。遇到跳空的局面，一種是我今天買(mǎi)進(jìn)，明天高開(kāi)獲利了，那么如果距離今天的高點(diǎn)很遠(yuǎn)，我就等跌破今天的最高價(jià)止損，或者明天第一小時(shí)的低點(diǎn)止損。

如果我今天買(mǎi)進(jìn)，明天跳空低開(kāi)，這種情況極其罕見(jiàn)，因?yàn)槲也坏槕?yīng)了大勢(shì)，還順應(yīng)了當(dāng)日的小勢(shì)，一旦出現(xiàn)可以等一小時(shí)，按照小時(shí)線的低點(diǎn)止損高開(kāi)獲利的情況，真正的單邊市不會(huì)回到今天的高點(diǎn)的，所以今天高點(diǎn)止盈是可以的。

拿住單子，說(shuō)先你要深刻理解讓利潤(rùn)奔跑的這個(gè)道理，拿不住說(shuō)明還沒(méi)徹底認(rèn)同這個(gè)理念。我的單子也不會(huì)拿太久，是我的操作模式?jīng)Q定的，但是短期1-3天的單邊市出來(lái)，我是可以吃到絕大部分漲幅的，我的方法沒(méi)有什么特別的，就是嚴(yán)格按照我的止損規(guī)則，就不存在這個(gè)問(wèn)題了，我都是金仕達(dá)條件單，由市場(chǎng)和電腦自動(dòng)出場(chǎng)，心理基本沒(méi)有什么負(fù)擔(dān)。

進(jìn)場(chǎng)后，可以設(shè)置一個(gè)最近的低點(diǎn)，不一定是第一小時(shí)的低點(diǎn)，可能是一分鐘或半小時(shí)K線的一個(gè)低點(diǎn)，前面的主貼沒(méi)有完全說(shuō)明白。

加碼的時(shí)機(jī)如何？也是破前一小時(shí)高低進(jìn)場(chǎng)嗎？使用什么時(shí)間周期操盤(pán)？

加碼可以考慮更高級(jí)別的高低點(diǎn)突破。

我基本是按照小時(shí)和日線為主。

我沒(méi)做到大資金，如果有一天我能做到幾百上千萬(wàn)，一定會(huì)面臨進(jìn)出價(jià)位不好的問(wèn)題，我的解決方法是，拿出一部分資金做股票中長(zhǎng)線，或者股指期貨，資金越大，獲利速度肯定越慢，這是自然規(guī)律。單邊上漲只做多，單邊下跌就只做空，那是賺大錢(qián)的機(jī)會(huì)。

太小的資金確實(shí)有難度，但是獲利也快，到了一定規(guī)模就可以分批入場(chǎng)。小資金只能做1手鋅或者橡膠的，就只能小止損，依靠一兩次的盈利上臺(tái)階了。

最開(kāi)始主要是接受系統(tǒng)交易的理念，就是機(jī)械的執(zhí)行某個(gè)交易規(guī)則，而不是主觀判斷，這是一大突破，之后就要面對(duì)資金管理的難題，回撤過(guò)大，盤(pán)整來(lái)回輸錢(qián)，很快輸?shù)貌畈欢嗔?，如何提高勝算，減少無(wú)益的止損，困擾了我很多年，長(zhǎng)線短線中線來(lái)回調(diào)整，一直找不到適合自己的，關(guān)鍵是找不到真正能穩(wěn)定的方法。直到去年7月開(kāi)始，把以前的方法，長(zhǎng)處短處逐漸作了總結(jié)，找到了相對(duì)合理的方法。

1）如果要減少失敗率，就要盡量做大行情，大突破，而賺大錢(qián)靠的是大行情，不是小行情，所以就尋找波動(dòng)大的品種，找日線的大級(jí)別突破機(jī)會(huì)。

2）然后摸索資金的進(jìn)出規(guī)模，開(kāi)倉(cāng)和加碼的度。

3）然后再解決止損方式和幅度的問(wèn)題，盈利后成本價(jià)止損是去年的一個(gè)突破。

4）再解決操作周期，交易規(guī)則的問(wèn)題，我發(fā)現(xiàn)小時(shí)線不錯(cuò)。

就這樣不斷總結(jié)，從成功和失敗中總結(jié)，得到了現(xiàn)在的方法，目前方法能賺錢(qián)，歸根結(jié)底是背后的理念符合交易和市場(chǎng)的最高原則，包括細(xì)節(jié)都符合了。

隔夜單如何平倉(cāng)呢？也是等到小時(shí)K線的最高或最低點(diǎn)被逆向突破嗎？

可分為多種情況：

1）隔夜無(wú)跳空，還是按照小時(shí)線高低點(diǎn)止損。

2）正向跳空，如果幅度不大，還是按照1）來(lái)止損。

3）N+1日正向跳空，幅度很大，可以根據(jù)N日的高點(diǎn)被突破就止損。

4）反向跳空，可以按照成本價(jià)止損。如果成本價(jià)也跳過(guò)了，可以按照當(dāng)日開(kāi)盤(pán)一小時(shí)低點(diǎn)止損，或者K線中的箱體低點(diǎn)止損。4）的情況出現(xiàn)的概率極低，但出現(xiàn)了也只能認(rèn)了，畢竟你不可能每次都不輸大錢(qián)。

在有利的情況下你是分批進(jìn)場(chǎng)的。那么平倉(cāng)的時(shí)候是一次性平倉(cāng)呢？還是有底倉(cāng)和加碼倉(cāng)分別對(duì)待呢？

加碼部分因?yàn)橘嵙艘恍┰倩氐匠杀緝r(jià)，只止損加碼部分。加碼部分假設(shè)設(shè)了15個(gè)價(jià)位的止損，如果止損了，按照規(guī)則，以前的倉(cāng)位沒(méi)到止損位的話就不動(dòng)。如果小時(shí)線低點(diǎn)破掉，就全部出局。

我有個(gè)問(wèn)題，突破前一根K線的低點(diǎn)止損是盤(pán)中突破止損，還是這個(gè)K線走完了一看破前低了止損？2）鐵兄同時(shí)觀察幾個(gè)品種？

1）突破就止損，不等走完。

2）所有品種全看，但是一些波動(dòng)小，或者暫時(shí)不會(huì)有大行情，處于箱體的品種就放在后面，重點(diǎn)關(guān)注波動(dòng)大，有大行情，距離箱體高低點(diǎn)比較近的品種，實(shí)際操作用條簡(jiǎn)單，是完全來(lái)得及的。

請(qǐng)問(wèn)，為何選擇60分鐘K線作為開(kāi)倉(cāng)的基準(zhǔn)，如果選擇30分鐘或者其他周期是否可行？

也是可以的，這個(gè)不是機(jī)械限制死的，如果完全限制死了，我的方法就可以更簡(jiǎn)單的表達(dá)出來(lái)了，而我目前的方法還有很多人為的篩選判斷的因素，既是長(zhǎng)處，也是短處。

日線圖均線走勢(shì)與小時(shí)圖均線走勢(shì)出現(xiàn)矛盾怎么辦？

你仔細(xì)觀察我的規(guī)則的話，出現(xiàn)的情況很少，拿昨天的橡膠今天的銅螺紋PTA來(lái)看，要么都是在臨界點(diǎn)，要么方向都是一致的，差距很大的情況很少見(jiàn)。

有時(shí)候小時(shí)圖均線已經(jīng)翻空了，但是日線圖均線顯示趨勢(shì)還是上漲，而且兩者都比較明顯的情況下，這種情況好像經(jīng)常碰到。你是怎么操作的？

觀望。如果做空也可以，獲利了并且收盤(pán)是大陰線，或許可以輕倉(cāng)賭一把隔夜。

以成本價(jià)止損，個(gè)人感覺(jué)有點(diǎn)頻繁，經(jīng)常有點(diǎn)冤枉，剛止損行情就延續(xù)了。如果只以K線高低點(diǎn)止損，以樓主的經(jīng)驗(yàn)，兩種方法差別大嗎？另外如果以更小周期K線來(lái)止盈，收益會(huì)不會(huì)更好一點(diǎn)？

以后者止損，也是可以的，但是成本價(jià)止損，可以最大限度的減少試錯(cuò)成本，很多成本價(jià)止損的單子也會(huì)隨后打破你的高低點(diǎn)，當(dāng)然也不會(huì)都是這樣，所以交易本身沒(méi)有絕對(duì)完美的。我這方法的好處就是能減少資金的回撤，通常單邊市來(lái)了就不會(huì)再回到成本價(jià)的。如果再延續(xù)，就再進(jìn)去就是了。

小周期止盈的問(wèn)題，是可以的，有時(shí)加上一點(diǎn)直覺(jué)。比如，今天的橡膠，完全按照小時(shí)線低點(diǎn)的話應(yīng)該是24690才出局，但是昨天這么強(qiáng)，今天又是高開(kāi)，按道理強(qiáng)的話就不會(huì)回到昨天高點(diǎn)，所以回到昨天高點(diǎn)之下就該走了。

有個(gè)疑問(wèn)，這類根據(jù)高低點(diǎn)突破進(jìn)場(chǎng)、反向突破止損的系統(tǒng)很多人在用，似乎勝率相對(duì)比較低，按說(shuō)是無(wú)法穩(wěn)定盈利的。那么樓主的穩(wěn)定盈利，關(guān)鍵在于什么地方呢？是盈利順勢(shì)加碼的策略嗎？

我這種方法的幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)供你參考：

1）盡量找日線級(jí)別的箱體突破，這樣勝率就高一些，也減少了無(wú)益的賭博。

2）很多突破往往慣性會(huì)走一小段，就算突破失敗也是如此，成本價(jià)止損就是可以最大限度的減少試錯(cuò)成本，真正買(mǎi)入就套牢的情況就損失5-10個(gè)價(jià)位就砍掉了。

盈利順勢(shì)加碼確實(shí)很重要，這樣才能保證你虧10點(diǎn)的時(shí)候是2手，贏100點(diǎn)的時(shí)候是6手，自然能獲利了。

問(wèn)下，如果突破后開(kāi)倉(cāng)，那么是等回調(diào)后再開(kāi)，還是突破就馬上開(kāi)？突破馬上開(kāi)的話，也許止損也會(huì)很大，怎么解決？另外，止盈的問(wèn)題，怎么解決？

我是突破就立即進(jìn)場(chǎng)。

初始止損可以考慮5-10個(gè)價(jià)位。

止盈就按照主貼和回帖講述的來(lái)作就好。

假設(shè)第一根60分鐘K線走完后，在第二根K線當(dāng)價(jià)格突破第一根的最高價(jià)開(kāi)多倉(cāng)，但價(jià)格向上不多就回撤，那這一單是平手或小虧止損，之后當(dāng)價(jià)格再次創(chuàng)新高時(shí)開(kāi)多倉(cāng)，那么這個(gè)創(chuàng)新高是指第二根K線再次創(chuàng)新高就開(kāi)多倉(cāng)還是要耐心等待第二根K線走完后，第三根K線創(chuàng)新高時(shí)開(kāi)多倉(cāng)呢？

初始止損可以設(shè)個(gè)5-10個(gè)點(diǎn)的止損吧。

不用走完，創(chuàng)新高就可以進(jìn)場(chǎng)，資金大的話可以分批進(jìn)場(chǎng)，小資金只能賭一兩個(gè)機(jī)會(huì)。

止損后怎么辦，再次突破當(dāng)日高點(diǎn)或者低點(diǎn)再重新進(jìn)場(chǎng)。關(guān)于重新進(jìn)場(chǎng)這一條，請(qǐng)問(wèn)參照的是當(dāng)日早盤(pán)一小時(shí)？

我是參照當(dāng)時(shí)最新的當(dāng)日最高點(diǎn)，這也暗含了威廉姆斯出擊日的原理。

進(jìn)場(chǎng)之前我是看了大周期，比如日線的高低點(diǎn)，這樣的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，成功率較高，避免了頻繁的追漲殺跌。

我的方法是這幾個(gè)月逐步完善的，很可能今后會(huì)出現(xiàn)比較大的回撤，導(dǎo)致我重新改變方法的可能，其實(shí)這九個(gè)月以來(lái)已經(jīng)改了不少東西，但是我想交易的大的原則性的東西是不會(huì)變的。

我想的主要原則就是：

1）要賺錢(qián)就需要把握大的趨勢(shì)；

2）其次，要控制風(fēng)險(xiǎn)、減少試錯(cuò)成本、減少資金回撤、截?cái)嗵潛p；

3）最后，要擴(kuò)大利潤(rùn)，讓利潤(rùn)奔跑；

以上是根本性的原則，不能再簡(jiǎn)化了吧。

有一個(gè)昨日高點(diǎn)突破開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)。另外，我的方法并非任何信號(hào)都參與，重點(diǎn)參與大的箱體突破。止損很簡(jiǎn)單，條件單。

請(qǐng)教：

1）進(jìn)場(chǎng)規(guī)則，破前日高低點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，破當(dāng)日頭一小時(shí)高低點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，可以分批進(jìn)場(chǎng)。請(qǐng)教鐵兄，如果第二天跳空，超過(guò)了前一天的最高或者最低價(jià)格時(shí)，是開(kāi)盤(pán)進(jìn)場(chǎng)好，還是等1小時(shí)中的收市高于才進(jìn)場(chǎng)？

2）隔夜原則，拉大陰線或者大陽(yáng)線是指日線還是1小時(shí)線中？

1）跳空的情況，可以等5分鐘或者15分鐘或者30分鐘或者1小時(shí)破日內(nèi)高點(diǎn)再動(dòng)手，除非有一個(gè)近距離的日線級(jí)別的高點(diǎn)被突破；

2）日線。

我的方法在近期震蕩市中很難賺到錢(qián)，雖然權(quán)益也沒(méi)下跌，但是也沒(méi)上漲，所以我現(xiàn)在微調(diào)我的交易策略，將一小部分資金分散在幾個(gè)有趨勢(shì)但是波動(dòng)又小的品種，持有長(zhǎng)線單，目前是豆油、PTA、螺紋和黃金多單。

突破很容易開(kāi)到上下影線中，是太急了還是對(duì)日線參照不夠？

變成上下影線了就要砍。

完全根據(jù)10穿20，也是一個(gè)不錯(cuò)的系統(tǒng)。

我的方法更多的是做價(jià)格的突破。

樓主初次建倉(cāng)，二次，三次。。。加倉(cāng)的資金比例分別是多少？你是怎么解決倉(cāng)位收放的？

要根據(jù)具體形態(tài)。

可能的行情大，形態(tài)比較理想，倉(cāng)位可能大一些，這些就是個(gè)人判斷了。

樓主的最大回撤時(shí)多少？

最大30-40%左右。

10萬(wàn)以上資金正常情況不要超過(guò)20%以上的回撤，嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)，一般不會(huì)到20%，超過(guò)了20%，就該徹底反省了。

到底是突破前日高低點(diǎn)入場(chǎng)還是1小時(shí)呢？

歸根結(jié)底還是日線的箱體形態(tài)，在此基礎(chǔ)上才談得上用那個(gè)周期，如果符合日線箱體形態(tài)，那么適當(dāng)?shù)膿屌埽謧}(cāng)介入，是可以的。

比如，周五的螺紋鋼、銅、PTA都是可以輕倉(cāng)先介入的。

關(guān)鍵不是具體的規(guī)則，而是找最明顯的形態(tài)參與，主要就是日線的大箱體，這樣的突破是最好的機(jī)會(huì)。找到日線箱體你就耐心等待突破的那一天吧。

這套系統(tǒng)在趨勢(shì)頂和底的區(qū)域可能會(huì)做反？

趨勢(shì)頂部底部結(jié)合點(diǎn)直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)吧。比如，日內(nèi)的低開(kāi)高走高開(kāi)低走，日線大陽(yáng)線大陰線等等，60分鐘高低點(diǎn)也可作為出場(chǎng)參考。

不參與震蕩。

我的方法并非完全規(guī)則化的。主要是品種和時(shí)機(jī)的選擇，一個(gè)是看這個(gè)品種的波動(dòng)幅度，小的不做，這個(gè)就不好量化了。其次，看日線箱體的突破，形態(tài)不是那么順眼的就不做了，這也不好量化。

具體的平倉(cāng)止盈怎么做的？

開(kāi)倉(cāng)規(guī)則本身就是平倉(cāng)規(guī)則。

經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)踐，對(duì)交易策略的不斷修正，現(xiàn)在我基本已經(jīng)不再作短線了。我自認(rèn)為沒(méi)有靠短線盈利的能力，我相信長(zhǎng)線是金這句話。

持有1-2個(gè)月也是常事。

做長(zhǎng)線，豈不是每天都很無(wú)聊？

那就要看你來(lái)到這個(gè)市場(chǎng)追求的是刺激還是金錢(qián)了。

期貨交易入門(mén)知識(shí)(期貨交易入門(mén)知識(shí)培訓(xùn))(圖1)

一個(gè)9個(gè)月獲利10倍的期貨交易系統(tǒng)，包含交易規(guī)則及策略（2）

一個(gè)9個(gè)月獲利10倍的期貨交易系統(tǒng)，包含交易規(guī)則及策略